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저는 주식 애널리스트(stock analyst)로 일하고 있습니다. 프로그래밍을 통한 여러 모델을 활용해 시장 분석 및 자산 운용 중입니다.

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  • 미국 신용평가 강등과 미국 2년 국채 수익률의 관계 2011년 8월 5일, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)가 미국의 국가 신용등급을 한 단계 강등했었다. 재정적자에 대한 우려 때문에 기존 'AAA'에서 'AA+'로 한 단계 낮춘 것이다. 당시 스탠더드 앤드 푸어스를 제외하고도 피치, 무디스 등 여러 국제 신용평가들이 미국의 신용등급 강등 가능성을 여러 차례 경고했음에도 불구하고 시장에서는 실제 강등 가능성이 높지 않다고 예측했었다. 이 시기에 미국 증시는 폭락했었으나, 최근 미국 부채한도 협상으로 인한 우려 중 하나로 미국 신용평가 강등이 또다시 언급되고 있다. 국가의 신용등급이 떨어지면 채권을 매수한 투자자들이 돈을 돌려받을 수 있는 가능성이 줄어드는 것이니, 최근 미국 국채 수익률이 상승하는 이유가 국채를 매도하면서 오르는 것으로 보였다.. 공감수 2 댓글수 0 2023. 6. 1.
  • 중국 지준율 인하에도 떨어지지 않는 위안화 환율 중국 인민은행 지준율 8% → 6% 하향 조정 지난 4월 중국 인민은행은 자국 내 금융기관의 외화 지급준비율(지준율)을 9%에서 8%로 1% 포인트 낮췄음에도 불구하고 최근 위안화 가치가 급락해 5일 저녁 성명을 통해 15일부터 기존 8%에서 6%로 2% 포인트 하향 조정한다고 발표했다. 지준율은 금융사가 고객으로부터 받은 예금 중 중앙은행에 의무적으로 적립해야 하는 비율을 나타내는데, 외화 지준율을 낮추면 그만큼 은행이 중앙은행에 쌓아야 할 금액이 줄고 시중에 외화 유동성이 늘어나게 된다. 이번 조치로 시장에 200억 달러의 외화가 풀릴 것으로 예상되고 있다. 이 때문에 중국향 매출이 높은 화장품, 의류 업종들에게 호재로 작용하여 당일 주가가 강세를 보이고 있다. (아모레퍼시픽, F&F 등...) 오르.. 공감수 2 댓글수 0 2022. 9. 28.
  • 스타일 지수로 증시 바닥 찾아보자(Citi Risk L-S INDEX) 현재 시장은 물 타기를 위해 분할매수를 해도 다음날 귀신같이 주가가 떨어지니 투자의 의욕 조차도 떨어지게 만드는 상황이다. 주변만 돌아봐도 활발했던 주식 관련 이야기들은 쏙 들어갔다. 그럼에도 사람들의 주 관심은 '증시의 바닥이 언제일까'일 것이다. 이 질문에 도움이 될만한 지표가 있다. 증시 내부의 투자 패턴을 보여주는 '스타일 지수'를 보는 것이다. 미국의 주요 스타일 지수 중 하나인 'CITI RISK US Long-Short INDEX'는 2008년 금융위기 당시에 증시의 이중 바닥과 완벽히 일치하는 패턴을 보여줬으며, 2020년 코로나 당시에도 상당히 유사했었다. 지수의 피크 여부를 확인하는 것이 증시 바닥 확인에 도움이 될 수 있다. Citi의 미국 주식 스타일 지수(Citi Pure Equi.. 공감수 6 댓글수 2 2022. 9. 23.
  • 치솟는 원화 환율, 이제는 1,400원대다 https://www.hankyung.com/finance/article/2022082278826 [속보] 원·달러, 1335.5원 출발…13년4개월 만에 '최고' [속보] 원·달러, 1335.5원 출발…13년4개월 만에 '최고', 고은빛 기자, 증권 www.hankyung.com 22일 원·달러 환율이 9.6원 오른 1335.5원으로 출발했다. 이는 지난달 15일 기록했던 연고점 1326.70원을 웃도는 것으로, 2009년 4월 29일(1357.5원) 이후 13년 4개월 만에 최고치다. ​ 이후로도 상승하여 8월 22일, 원달러 환율이 1,343원에 마감되었다. 이전에 작성했던 글의 마지막 코멘트처럼 환율이 현재보다 더 오를 확률이 높다는 것을 다시 한번 알린다. 이번 반등은 비중 축소와 정리를 하는 .. 공감수 1 댓글수 0 2022. 9. 22.
  • 2022년 MSCI 8월 분기 리뷰 발표 내용 MSCI 8월 분기 리뷰(Quarterly Index Review)가 발표되었다. MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES 중 한국 지수(MSCI KOREA INDEX)에서 종목 1개가 제외되었다. ​ 삭제 종목 : SK텔레콤(SK TELECOM CO) SK텔레콤은 외국인 한도(포린룸, Foreign Room) 소진으로 제외되었다. (12일 기준 외국인 소진율 98.17%) 지수 제외로 인한 패시브 수요는 700~1,000억원 정도로 추정된다. 이에 따라 KOREA INDEX 구성 종목 수는 기존 112개에서 111개로 변경, 8월 31일이 리밸런싱일, 9월 1일이 변경 유효일(Effective date)이다. MSCI 글로벌 스몰캡 지수(MSCI Global Small Cap Indexes).. 공감수 1 댓글수 0 2022. 9. 19.
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